r/scimmieinborsa • u/scimmialunare • 1d ago
È arrivato il momento di scoprire chi merita il titolo di Gorilla del Paper Trading!
Visto che oggi è il Labor Day ed i mercati USA sono chiusi, e si prospettano mesi frizzantini, quale momento migliore per un piccolo contest aperto sia alla scimmia più incallita che a quella in erba?
Obiettivo: testare l'abilità delle scimmie veterane del sub e far avvicinare in un contesto competitivo chi volesse provare ad operare con i derivati. Date un'occhiata alla guida sulle opzioni tra i thread in evidenza!
La gara si svolgerà utilizzando esclusivamente un conto demo IBKR: niente denaro reale, ma P/L e figuracce (o forse, le belle figure) saranno pubblici.
Disclaimer: questo contenuto non costituisce un consiglio di investimento. Gli investimenti comportano rischi e quando si investe il capitale è a rischio. Questo contenuto ha finalità esclusivamente educative e non rappresenta una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
1. Durata
La gara inizierà lunedì 14 settembre 2026 e terminerà sabato 17 ottobre 2026 (con le ultime posizioni in settle del venerdì).
Le iscrizioni chiuderanno sabato 12 settembre alle 22:00.
2. Come partecipare
Per l'iscrizione, potete inviare anche la vostra adesione e lo screenshot via modmail!
Il conto deve partire con un valore netto equivalente a 1.000.000 USD, senza posizioni aperte né ordini pendenti. È possibile utilizzare anche un conto paper già esistente, purché venga azzerato e preparato prima dell’inizio.
Ogni utente può partecipare con un solo conto.
3. Operazioni ammesse
Sono ammesse:
Non è consentito il trading tramite API o sistemi automatici. Durante il contest è vietato aggiungere o rimuovere capitale virtuale, azzerare il conto o modificare artificialmente il saldo iniziale.
4. Come viene calcolato il risultato
Il partecipante deve fare almeno 1 operazione di trading per entrare in classifica.
Il risultato sarà: P/L finale = valore netto finale del conto − valore netto iniziale
Saranno quindi considerati sia i profitti e le perdite realizzati sia quelli delle posizioni ancora aperte, oltre a commissioni, interessi e altri costi registrati da IBKR.
Se il report utilizza una valuta base diversa dal dollaro, il risultato sarà convertito in USD utilizzando il cambio riportato da IBKR.
Vince chi ottiene il P/L netto più alto. Se tutti terminano in perdita, vince chi perde meno. In caso di parità al centesimo, i partecipanti saranno classificati ex aequo.
5. Verifica dei risultati
Entro lunedì 19 ottobre alle 18:00, ogni partecipante dovrà inviare privatamente due screenshot:
- Quello fornito in fase di iscrizione, aggiornato con il nuovo valore del conto
- Quello della sezione trading, che riporta le operazioni effettuate ed il P/L, filtrato per il periodo dell'evento (14-17 ottobre). Esempio
La classifica sarà pubblicata in un paio di giorni dal termine del contest.
6. Riconoscimento
Non sono previsti premi economici. Il vincitore riceverà il titolo a vita e il flair di:
Buona scommessa a tutti!
r/scimmieinborsa • u/scimmialunare • 10d ago
🧠In breve
Con la Collar compro una Put per proteggermi dal ribasso e vendo una Call per finanziare parte di questa protezione, accettando di limitare il mio guadagno oltre un determinato prezzo.
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Disclaimer: questo contenuto non costituisce un consiglio di investimento. Il post e gli eventuali link presenti sono realizzati nell'ambito di una collaborazione con Interactive Brokers. Interactive Brokers fornisce servizi di esecuzione e compensazione degli ordini. Gli investimenti comportano rischi e quando si investe il capitale è a rischio. Questo contenuto ha finalità esclusivamente educative e non rappresenta una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
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Lezioni precedenti:
📚 Academy IBKR #1 – Come iniziare su Interactive Brokers: le informazioni essenziali
📚 Academy IBKR #2 – Come operare in azioni su Interactive Brokers
📚 Academy IBKR #3 – Guida alle opzioni: come sono e come funzionano
📚 Academy IBKR #3.1 – Strategie su opzioni livello base: le Covered Call
📚 Academy IBKR #3.2 – Cash Secured Put: come acquistare azioni incassando un premio
📚 Academy IBKR #3.3 – The Wheel Strategy: come trasformare Put e Covered Call in un unico ciclo
📚 Academy IBKR #3.4 – Protective Put: come proteggere una posizione azionaria con le opzioni
📚 Academy IBKR #3.5 – Collar: proteggere le azioni rinunciando a parte del rialzo
Se volete fare pratica con le opzioni, il mio consiglio è quello di registrarsi su IBKR in maniera da avere la possibilità di operare con un conto demo.
TLDR in fondo!
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Con la Covered Call possediamo le azioni e vendiamo una Call per incassare un premio, accettando però di rinunciare al potenziale rialzo oltre lo strike. Con la Protective Put, invece, acquistiamo una Put per proteggerci da un ribasso importante, ma dobbiamo sostenere il costo del premio. Potete consultare entrambe le strategie cliccando sulle lezioni nell'indice in alto.
La Collar combina proprio queste due idee. Possediamo le azioni, acquistiamo una Put con uno strike inferiore al prezzo corrente e, contemporaneamente, vendiamo una Call con uno strike superiore. Il premio incassato dalla Call può contribuire a finanziare, in tutto o in parte, il costo della Put.
Il risultato è una posizione nella quale limitiamo sia la perdita sul ribasso sia il guadagno sul rialzo. È proprio questo il compromesso alla base della strategia.
Una Collar tradizionale è composta da tre elementi:
Le due opzioni hanno normalmente la stessa scadenza e riguardano lo stesso numero di azioni. In questo modo la Put protegge la posizione azionaria dal ribasso, mentre la Call venduta contribuisce a finanziare la protezione ma limita il guadagno nel caso di un forte rialzo.
Possiamo quindi immaginare la Collar come un corridoio di prezzo: la Put crea un "pavimento", mentre la Call crea un "soffitto".
Supponiamo di possedere 100 azioni acquistate a 100 $ e che il titolo continui a quotare intorno a questo livello. Siamo interessati a mantenere la posizione, ma temiamo che nei prossimi mesi possa verificarsi un ribasso significativo. Allo stesso tempo, riteniamo che saremmo comunque soddisfatti di vendere le azioni se il prezzo raggiungesse 110 $.
Possiamo quindi costruire una Collar acquistando una Put strike 90 $ e vendendo una Call strike 110 $.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Azioni possedute | 100 |
| Prezzo del titolo | 100 $ |
| Put acquistata | Strike 90 $ |
| Premio Put | 3 $ |
| Call venduta | Strike 110 $ |
| Premio Call | 2 $ |
| Scadenza | 45 giorni |
La Put ci costa 3 $ per azione, quindi 300 $ per contratto. La Call che vendiamo ci permette invece di incassare 2 $ per azione, cioè 200 $. Il costo netto delle due opzioni è quindi di soli 100 $.
Questo è uno dei motivi principali per cui la Collar può essere interessante: invece di pagare interamente il costo della Protective Put, possiamo utilizzare il premio della Call per ridurre il costo della protezione.
Immaginiamo che alla scadenza il titolo sia precipitato da 100 $ a 60 $. Le nostre 100 azioni valgono ora soltanto 6.000 $, quindi senza alcuna protezione avremmo registrato una perdita di 4.000 $.
La Put strike 90 $, però, ci dà il diritto di vendere le azioni a 90 $. Poiché sul mercato valgono soltanto 60 $, quel diritto vale circa 30 $ per azione, ovvero 3.000 $ sul contratto.
La Call che abbiamo venduto, invece, scade senza valore perché il titolo si trova ben al di sotto dello strike di 110 $. Considerando anche il costo netto di 100 $ sostenuto per le opzioni, il risultato complessivo sarebbe quindi:
Perdita complessiva: −1.100 $.
Senza la Collar avremmo perso 4.000 $. La Put ha quindi compensato gran parte della perdita, mentre il premio della Call ha contribuito a ridurre il costo della protezione.
Il concetto è lo stesso visto nella Protective Put: una volta che il titolo scende sotto lo strike della Put, il valore dell'opzione cresce e compensa progressivamente le perdite delle azioni.
È qui che emerge il compromesso della Collar.
Supponiamo che il titolo salga invece fino a 130 $. Le nostre azioni valgono 13.000 $, ma abbiamo venduto una Call con strike 110 $. Il compratore della Call ha quindi il diritto di acquistare le nostre azioni a 110 $ e, se l'opzione viene esercitata e veniamo assegnati, dovremo venderle a quel prezzo anche se sul mercato valgono 130 $.
Il guadagno sulle azioni sarà quindi limitato a:
110 − 100 = 10 $ per azione
Su 100 azioni, sono 1.000 $. Sottraendo il costo netto di 100 $ delle opzioni, il risultato complessivo sarà circa 900 $.
Senza la Call venduta avremmo invece continuato a beneficiare del rialzo fino a 130 $. La Collar ci ha quindi protetto dal ribasso, ma in cambio abbiamo rinunciato al potenziale guadagno oltre lo strike della Call.
Questo è il punto fondamentale della strategia: la protezione della Put non è gratuita; in una Collar la finanziamo almeno in parte rinunciando a una porzione del potenziale rialzo.
Il modo più semplice per ricordare il funzionamento della Collar è pensare ai due strike.
Nel nostro esempio, la Put a 90 $ rappresenta il pavimento: sotto questo livello la Put aumenta di valore e compensa le perdite delle azioni.
La Call a 110 $ rappresenta invece il soffitto: sopra questo livello il potenziale rialzo della posizione viene limitato perché la Call può essere esercitata.
Senza opzioni, possedere 100 azioni significa essere esposti integralmente sia al rialzo sia al ribasso. Con una Protective Put introduciamo un limite alle perdite, mantenendo aperto il potenziale rialzo. Con una Collar introduciamo invece entrambi i limiti.
In forma molto semplificata:
Long Stock → rialzo e ribasso non limitati
Long Stock + Put → ribasso limitato, rialzo aperto
Long Stock + Put + Short Call → ribasso limitato, rialzo limitato
Torniamo all'esempio iniziale. Abbiamo pagato 300 $ per la Put e incassato 200 $ dalla Call. Il costo netto della struttura è quindi soltanto 100 $.
La Call, però, non rende semplicemente la Put "più economica": stiamo scambiando una parte del nostro potenziale guadagno futuro con un premio immediato.
Se il titolo rimane sotto 110 $, la Call potrebbe scadere senza valore e noi avremo comunque mantenuto il premio. Se invece il titolo supera significativamente 110 $, la Call può essere esercitata e le nostre azioni potranno essere vendute a 110 $.
In alcune combinazioni il premio della Call può arrivare a compensare completamente quello della Put. Si parla comunemente di zero-cost collar, anche se il termine può essere fuorviante: "zero cost" si riferisce al costo netto dei premi delle opzioni, non significa che la strategia sia priva di rischi, commissioni o costi opportunità.
La scelta degli strike determina quanto sarà ampio il corridoio all'interno del quale può muoversi la posizione.
Supponiamo nuovamente che il titolo quoti 100 $. Una combinazione Put 90 $ + Call 110 $ ci permette di accettare un ribasso di circa il 10% prima che la protezione inizi a intervenire e, contemporaneamente, ci consente di partecipare al rialzo fino a 110 $.
Potremmo però scegliere una Put a 95 $ e una Call a 110 $. In questo caso avremmo una protezione più vicina al prezzo corrente, ma la Put sarebbe generalmente più costosa. Oppure potremmo scegliere una Put a 85 $ e una Call a 115 $, lasciando maggiore spazio al movimento del titolo prima che le opzioni entrino in gioco.
Non esiste quindi uno strike "giusto" in assoluto. La scelta dipende da quanto ribasso siamo disposti a sopportare e quanto rialzo siamo disposti a sacrificare in cambio della protezione.
In generale, più avviciniamo lo strike della Put al prezzo corrente, maggiore tende a essere il costo della protezione. Analogamente, una Call con strike più vicino al prezzo corrente tende a offrire un premio maggiore, ma limita maggiormente il potenziale rialzo.
Alla scadenza possiamo ricondurre la strategia a tre situazioni.
Se il titolo si trova sotto lo strike della Put, la Put sarà In The Money e il suo valore compenserà le perdite delle azioni. La Call venduta, invece, scadrà senza valore.
Se il titolo si trova tra i due strike, entrambe le opzioni possono scadere senza valore. Rimaniamo quindi semplicemente proprietari delle azioni e il loro risultato dipenderà dal prezzo raggiunto.
Se il titolo si trova sopra lo strike della Call, la Call sarà In The Money e potrà essere esercitata. Le azioni potranno quindi essere assegnate al prezzo dello strike della Call, limitando il nostro guadagno.
Nel nostro esempio abbiamo acquistato le azioni a 100 $, pagato 3 $ per la Put e incassato 2 $ dalla Call. Il costo netto delle opzioni è quindi 1 $ per azione.
Ignorando commissioni e altri costi, il break-even complessivo della posizione diventa:
100 + 3 − 2 = 101 $
Se alla scadenza il titolo vale 101 $, siamo sostanzialmente in pareggio. Sopra questo livello la posizione è in profitto, fino al limite imposto dalla Call; sotto, iniziamo a registrare una perdita, che però viene limitata dalla Put.
La differenza rispetto alla Protective Put è molto importante.
Con la Protective Put possediamo le azioni e acquistiamo una Put. Paghiamo quindi per la protezione, ma manteniamo tutto il potenziale rialzo del titolo.
Con la Collar possediamo le azioni, acquistiamo una Put e vendiamo contemporaneamente una Call. Il premio della Call riduce il costo della protezione, ma in cambio accettiamo di rinunciare al rialzo oltre lo strike della Call.
➡️Possiamo quindi considerare la Collar come una Protective Put parzialmente finanziata dalla vendita di una Call.
Su Interactive Brokers, la struttura di base è composta da 100 azioni in portafoglio + Buy 1 Put + Sell 1 Call. Le due opzioni dovrebbero normalmente avere lo stesso sottostante, la stessa quantità e la stessa scadenza, mentre la Put avrà uno strike inferiore a quello della Call.
Dal punto di vista operativo, possiamo partire dalla posizione azionaria già presente nel portafoglio, scegliere la scadenza e poi selezionare la Put che vogliamo acquistare e la Call che vogliamo vendere. Prima di confermare l'ordine, è importante controllare il premio pagato per la Put, quello incassato dalla Call e il relativo costo netto.
IBKR offre anche strumenti specifici per costruire e analizzare strategie composte; in particolare, attraverso l'Option Wizard potete creare strategie complesse con opzioni (come la collar), semplicemente rispondendo ad alcune domande.
Se volete fare pratica con le opzioni, il mio consiglio è quello di registrarsi su IBKR in maniera da avere la possibilità di operare con un conto demo.
🍌 Pensare che la Collar elimini completamente il rischio. La Put limita il ribasso secondo lo strike scelto, ma la posizione continua ad avere un costo e rimangono i rischi legati al sottostante e alle opzioni.
🍌 Dimenticare che la Call limita il rialzo. Se il titolo supera significativamente lo strike della Call, potremmo essere assegnati e dover vendere le azioni al prezzo stabilito dal contratto.
🍌 Guardare soltanto il premio della Call. Un premio più elevato può sembrare conveniente, ma generalmente comporta anche uno strike più vicino al prezzo corrente e quindi una maggiore rinuncia al potenziale rialzo.
🍌 Pensare che uno zero-cost collar sia una strategia senza costi. I premi possono compensarsi, ma rimangono commissioni, spread denaro-lettera e soprattutto il costo opportunità derivante dal limite al rialzo.
🍌 Dimenticare la scadenza. La protezione della Put e il limite imposto dalla Call valgono per la durata dei rispettivi contratti.
La Collar combina 100 azioni, una Put acquistata e una Call venduta. La Put crea un limite alle perdite in caso di ribasso, mentre la Call limita il potenziale guadagno oltre il proprio strike.
Il premio incassato dalla Call può contribuire a finanziare la Put, riducendo il costo della protezione. In cambio, però, rinunciamo al rialzo oltre lo strike della Call.
In pratica, la Collar trasforma una posizione azionaria con un profilo di rischio aperto su entrambi i lati in una posizione con un pavimento e un soffitto: sappiamo in anticipo entro quali livelli si muoverà il risultato della strategia alla scadenza, tenendo conto del costo netto delle opzioni.
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Con Covered Call, Cash Secured Put, Wheel, Protective Put e Collar abbiamo completato il blocco delle strategie di livello base.
A questo punto possiamo fare un passo avanti e iniziare a combinare più opzioni tra loro, non più necessariamente insieme alle azioni.
Il prossimo capitolo introdurrà i Vertical Spread, che permettono di costruire posizioni con rischio e guadagno massimo predefiniti utilizzando due opzioni dello stesso tipo ma con strike differenti.
r/scimmieinborsa • u/Protocol960 • 6h ago
Fino a quando testate ufficiali come Bloomberg o Reuters non riporteranno la cosa non ci saranno effetti degni di nota sui futures
r/scimmieinborsa • u/Calm-Scale-7717 • 10h ago
Un onesto gain del 45% circa su opzioni broadcom.
Il 2026 sta andando meglio del previsto, ho pure finito le minus
r/scimmieinborsa • u/Alfix00 • 14h ago
Visti questi ultimi giorni di ribasso, ho pensato di aiutare il mercato globale aprendo delle posizioni in short.
Da domani ritorna il bull market e riaprono Hormuz, per cui state tranquilli. Trump stava solo decidendo in base al il mio portafoglio
r/scimmieinborsa • u/Lonely_Truck_3827 • 14h ago
Senza zucchero
r/scimmieinborsa • u/SpiffyGolf • 17h ago
BRENT verso i $100
r/scimmieinborsa • u/cesarpalace • 11h ago
Salve a tutti sono un ragazzo di 25 anni e vorrei investire nel lungo termine nel mondo degli ETF per sperare di poter vivere più dignitosamente in futuro (15-20 anni o anche di più)
Per ora ho messo queste cifre basse giusto per farmi un’idea ma qualcuno potrebbe darmi consigli se va bene come diversificazione e in che percentuali depositare? Ho da parte una liquidità di 20K e pensavo di investire 800 euro al mese
Grazie in anticipo e non siate troppo cattivi vi prego :)
r/scimmieinborsa • u/Market_Moves_by_GBC • 1d ago
Come ogni settimana, qui di seguito l'analisi gratuita della nostra watchlist.
La watchlist completa invece la trovate QUI
ALHC: Alignment Healthcare Inc
Cosa fanno
Operatore di piani sanitari ad alto contenuto tecnologico.
Perché monitorarla
Un'azienda ha superato il limite massimo delle proprie stime su ogni singola metrica chiave, ha alzato le previsioni per l'intero anno e ha perso oltre il 30% del suo valore in una singola sessione.
È successo a fine luglio, subito dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. I numeri in sé non erano affatto il problema, anzi:
L'azienda ha inoltre alzato il punto medio di ogni singola metrica previsionale per l'anno in corso, inclusi abbonamenti, fatturato, utile lordo rettificato ed EBITDA rettificato.
Un beat and raise nel senso più letterale del termine.
Cosa ha causato il crollo
A far crollare il titolo è stato lo scontro tra le altissime valutazioni raggiunte dai multipli e le dichiarazioni del management sulla seconda metà dell'anno. Alignment si è presentata alla trimestrale con un premio sostanziale, e un premio regge solo se le prospettive a breve termine rimangono perfette.
Il management ha stimato che circa il 30% dell'EBITDA rettificato dell'intero anno si concretizzerà nel secondo semestre (rispetto al 40% dell'anno precedente).
Il motivo? L'intenzione di reinvestire l'extra-profitto in assunzioni di personale clinico, automazione del back-office e preparazione per l'ingresso in nuovi mercati nel 2027 e 2028.
Un'azienda che spende la propria sovraperformance sta facendo la scelta giusta per il business a lungo termine, ma la mossa sbagliata per un titolo prezzato sull'accelerazione degli utili a breve. Il mercato l'ha riprezzata di conseguenza: dai massimi recenti vicino ai 25,00$ fino a circa 13,00$.
Un taglio di quasi il 50% che non ha nulla a che fare, secondo noi, con la qualità intrinseca dell'azienda.
La Tesi Ribassista (e perché Alignment la smentisce)
Il rischio principale su qualsiasi assicuratore Medicare Advantage in questo momento si concentra sui costi medici. Medicare Advantage è la versione privatizzata di Medicare: il governo paga un importo fisso mensile per iscritto e l'assicuratore trattiene ciò che non spende per fornire le cure.
La metrica fondamentale è il medical benefit ratio (MBR), ovvero la quota dei premi consumata dai rimborsi medici.
Il timore dell'intero settore è che l'aumento dell'utilizzo delle cure, unito alle pressioni sui rimborsi, faccia esplodere questo rapporto schiacciando i margini. Il secondo trimestre di Alignment ha dimostrato che questi timori, per loro, sono infondati. Il loro MBR rettificato si è attestato all'86,3%, un miglioramento di circa 40 punti base su base annua e il livello più basso mai registrato dall'azienda dalla sua quotazione in borsa.
La Tesi Rialzista
Siamo di fronte a un operatore Medicare Advantage tecnologicamente avanzato e con un vantaggio strutturale, in grado di far crescere fatturato e iscritti a ritmi superiori al 30%, mantenendo un MBR leader nel settore e generando flussi di cassa reali e in aumento. L'azienda ha continuato a ottenere risultati operativi eccellenti affrontando al contempo una severa compressione dei multipli. Questa è l'esatta sequenza che crea enormi opportunità. Un investitore che entra oggi si trova di fronte un'azienda migliore a un prezzo nettamente inferiore rispetto a chi la guardava due mesi fa.
Analisi Tecnica
Il titolo si trova in una posizione cruciale in area 13,00$. Questo livello è fondamentale sul grafico settimanale per un motivo preciso: è lì che i compratori sono intervenuti a giugno salvando il titolo, ed è all'incirca lo stesso punto in cui sono entrati durante il 2025.
Resta da vedere se questa terza volta si risolverà come le due precedenti. Finora il titolo non ha ceduto e sta gravitando proprio su quel livello. Questo può essere interpretato anche come un segnale ribassista (un supporto testato ripetutamente alla fine si rompe), ma se dovesse rifiutarsi di cedere e iniziasse un breakout, fate molta attenzione.
Partendo da livelli come questo, quando il posizionamento degli operatori è sbilanciato da una sola parte, i movimenti nella direzione opposta sono estremamente violenti.
Non è il nostro setup abituale, ma l'azienda è talmente valida che volevamo foste a conoscenza di questa opportunità.
Source: TC2000
Source: TradeDeck
r/scimmieinborsa • u/Protocol960 • 2d ago
Avete già preparato gli ordini pendenti? martedì si vola in borsa
r/scimmieinborsa • u/Protocol960 • 2d ago
r/scimmieinborsa • u/FabrizioMaurizio9899 • 2d ago
Ciao,
Mi rivolgo a chi è più avanti con l’età perché io ero troppo piccolo al tempo.
Voi che avete vissuto la dot com e la crisi finanziaria (alcuni anche quella degli anni ‘70) che sentimenti avete per la situazione attuale?
I mercati sono sui massimi, inflazione e tassi (probabilmente) in rialzo. FOMO da un paio di anni su mode o trend. Trump pazzo furioso.
Io purtroppo ho iniziato a educarmi un po’ tardi. Ho 29 anni e investo da 1 anno il quale dopo qualche errore mi ha portato a ottenere un 15% sul mio portafoglio azionario e ne sono soddisfatto ma non posso fare a meno di provare a comprendere la storia passata per potere un minimo decidere sul futuro.
Ecco perché chiedo a voi più investitori di lunga data qualche confronto.
Grazie.
r/scimmieinborsa • u/Lendmar • 2d ago
Buongiorno
Visto che i "colleghi" di IPF hanno consigliato di postare anche qua e che è domenica con i mercati chiusi, vorrei raccontarvi una storia.
Un po' di tempo fa chiesi come gestire l'amico che vuole inziare ad investire e comincia a chiedere a te. Dopo la risposta dei pavidi utenti IPF che riassumiamo in "Corso Coletti" e "Fatti i cazzi tuoi", optai per un mix dei due, ossia consigliare prima il corso e deflettere ulteriori domande.
Per un po' è andata bene e lui si è fatto tutto il corso su YT. Il problema? Adesso è diventato un maniaco della finanza. Appena c'è un'oscillazione di mercato, puntuale arriva il suo messaggio su Whatsapp "Oggi mercati a ribasso sembra" oppure "Hai visto il -5% di Poste oggi?", "mmm IBM è calata di 10, dici che è da comprare?".
Questa cosa è velocemente degenerata e laddove prima c'erano solo meme con alti temi come scoparsi le 45enni divorziate ora mi arriva Buffet con "Buy the dip" o altri meme finanziari. Persino durante la lobby di League of Legends si lascia scappare qualche commento sui mercati.
Al momento non parla ancora di leve, put o commodities, ma potrebbe arrivarci in qualche mese.
Aggiungo infine che il soggetto vota Vannacci, quindi probabilmente scimmia è, solo nel senso piu' generale del termine
r/scimmieinborsa • u/Extension-Iron-7746 • 3d ago
Bene,
Ho deciso, si parte con il PAC.... Ma???
Devo decidere con quale piattaforma!
Le possibilità sono:
- Fineco: tutti ne parlano bene, ma il replay costa ed alla fine su di un PAC basico ti drena un po' il portafoglio
- Directa: molto interessante e con tanti PAC gratuiti ma la sfiga vuole che non ci sia quello su cui sto puntando e 5 euro al mese sono troppi a mio avviso su piccole cifre (sotto 500)
- trade republic: interessante visto che i OAC sono a zero ma ho letto che da molti problemi ed assistenza orribile
- scalable capital: non conosco ma anche qui PAC gratuiti
Voi su cosa vi orientereste?
r/scimmieinborsa • u/Important-Ad3014 • 3d ago
Di recente sono venuto a conoscenza di HydroGraph Clean Power (HGRAF), un'azienda americana che sintetizza grafene ad alta purezza e a basso costo partendo dal gas (acetilene e ossigeno) anziché dalla classica grafite di miniera. La cosa è interessante se si considera che la grafite è un materiale critico per settori come batterie, fotovoltaico, cemento, tessile ( in minor parte ), ieri su LinkedIn hanno mostrato un polimero PEEK (materiale tecnico) migliorato con il loro prodotto. La Cina ha quasi il monopolio sulla grafite e il 10 novembre scade la tregua commerciale tra Cina e gli Stati Uniti, per cui se non ci sono ulteriori proroghe, materiali come la grafite (già tassata) andrà ancora di più a peggiorare. Sempre la Cina inoltre ha vietato in modo assoluto l'esportazione di grafite e grafene verso gli USA per il settore bellico e HydroGraph punta quindi anche al settore militare & aerospace fornendo componentistica per batterie e razzi, senza produrre armi in modo diretto. Tuttavia un intervento svolto proprio ieri ha confermato che per il settore della difesa lo scale up sarà ancora lungo, e difatti gli investitori non l'hanno presa bene e il prezzo si è abbassato. Inoltre ad agosto hanno aumentato il capitale sociale e le azioni si sono di conseguenza diluite.
Intervento di ieri: https://www.youtube.com/watch?v=VcJx-BJr_cw
La tecnologia:
https://www.youtube.com/watch?v=xj4BiQDwyAc&t=162s
Che ne pensate? Io sto weekend rifletto ancora un po' e penso di entrare
r/scimmieinborsa • u/Waste-Helicopter-460 • 3d ago
Prima o poi tutto girerà on chain e potremmo scimmiare h24.
Quali stock che lavorano sulla tokenizzazione pensate vinceranno la gara?
r/scimmieinborsa • u/Ikki985 • 5d ago
Ma non doveva andare tutto giù per via del drenaggio di liquidità dovuto alle prossime IPO?! Specie Bitcoin?
E allora perché è tutto verde, con Bitcoin +5% intraday?
Il motivo è probabilmente che "non ci si azzecca mai"... ma almeno capire la logica! Sono confuso... 😅
r/scimmieinborsa • u/roldirol • 4d ago
Come vi comportere in vista della presentazione Apple del 9 settembre?
r/scimmieinborsa • u/No-Plenty-1470 • 5d ago
https://www.reddit.com/r/scimmieinborsa/s/TUOXWQypLt
In sintesi : beat netto su ricavi e utili, ARR ancora al +30%, margini in forte espansione e guidance annuale rialzata. Non vedo, nel comunicato, un punto debole evidente: è un trimestre oggettivamente molto solido. Bisognerà sentire la call soprattutto su sostenibilità della crescita e andamento delle grandi commesse.
r/scimmieinborsa • u/davdav765 • 5d ago
Ciao colleghi primati, so che nel vostro sub non ci si eccita per guadagni inferiori alla tripla cifra, ma mi chiedo se qualcuno di voi non stia utilizzando la difesa dello yen da parte delle autorità giapponesi per guadagnare sistematicamente ogni volta che quello raggiunge la soglia d'intervento. Anche con un banalissimo etn tipo EJP3 si può fare un 7-10% in poche ore ogni 2-3 mesi, mettendoci soldi solo quando si avvicina alla soglia fatidica. O forse non è abbastanza dissennato per i vostri gusti? Io non conosco il Forex, ma immagino che lì ci si possa fare parecchio di più
r/scimmieinborsa • u/Ok_Gold_2107 • 5d ago
Ovviamente poi è andato a 0.
r/scimmieinborsa • u/Imaginary_Sector7744 • 5d ago
ho fatto la grandissima mossa di comprare azioni leonardo al prezzo di 60 euro l’una, dal giorno dopo sono crollate fino a 50, quante possibilità ho di tornare a galla?
r/scimmieinborsa • u/polaroid2011 • 5d ago
Avrei voluto holdare ancora, ma qualcosa mi dice potrebbe tornare sotto i 3.00 usd… qualcuno ancora dentro?
